เนื้อหาเพื่อการศึกษา บทความนี้อธิบายกลไกของช่องว่างราคาตอนเปิดตลาดฟอเร็กซ์รายสัปดาห์และผลต่อสถานะที่เปิดอยู่บนแพลตฟอร์ม MT5 ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนหรือคำชี้แนะ การเทรด CFD มีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนและอาจไม่เหมาะกับนักลงทุนทุกราย
ราคาฟอเร็กซ์เกิดช่องว่างตอนเปิดวันอาทิตย์เพราะตลาดไม่บันทึกการซื้อขายขณะปิด ราคาแรกของสัปดาห์ถูกกำหนดโดยดุลใหม่ของผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งซึมซับทุกพาดหัวข่าวตั้งแต่วันศุกร์ หากดุลนั้นต่างจากราคาปิดวันศุกร์ กราฟจะแสดงการกระโดดโดยไม่มีการซื้อขายคั่นกลาง
บทความนี้อธิบายว่าทำไมเรื่องนี้เกิดขึ้น ทำไมช่องว่างในฟอเร็กซ์มักเล็กแต่ไม่ได้ไร้อันตราย และช่องว่างต้องเคลื่อนไปไกลเพียงใดจึงถึงมาร์จิ้นคอลหรือ stop-out บน CFD ที่ใช้เลเวอเรจ บทความไม่พยากรณ์ทิศทางของช่องว่างใด
ช่องว่างคืออะไรและทำไมปรากฏบนกราฟ?
ช่องว่างคือผลต่างระหว่างราคาปิดของแท่งเทียนหนึ่งกับราคาเปิดของแท่งถัดไป โดยไม่มีราคาที่ซื้อขายคั่นกลาง ในรอบรายสัปดาห์ มันคือระยะระหว่างราคาเสนอสุดท้ายวันศุกร์กับราคาเสนอแรกเย็นวันอาทิตย์
กราฟราคาเป็นบันทึกของราคาเสนอ ขณะตลาดระหว่างธนาคารปิดช่วงสุดสัปดาห์ ไม่มีราคาเสนอใหม่เข้ามา ราคาเสนอสุดท้ายวันศุกร์จึงค้างอยู่บนกราฟ ข่าวไม่หยุด การเลือกตั้ง แถลงการณ์ธนาคารกลาง เหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ และข้อมูลสุดสัปดาห์จากเอเชียยังเข้ามาต่อเนื่อง เมื่อตลาดเปิดใหม่ ดีลเลอร์และเทรดเดอร์ตั้งราคาทั้งหมดพร้อมกัน กราฟไม่ได้วาดเส้นทางระหว่างสองจุด เพราะไม่มีเส้นทางอยู่ ตลาดเคลื่อนจากราคาหนึ่งไปอีกราคาหนึ่งโดยไม่ซื้อขายคั่นกลาง
นี่ต่างจากการเคลื่อนไหวเร็วระหว่างสัปดาห์ การเคลื่อนไหวเร็วยังผ่านราคาระหว่างทาง แม้เพียงไม่กี่วินาที ช่องว่างข้ามมันไป นั่นคือเหตุที่คำสั่งที่วางที่ราคาระหว่างทางไม่อาจทำงานที่นั่น
ตลาดฟอเร็กซ์ปิดและเปิดใหม่เมื่อใด?
ตลาดฟอเร็กซ์ปิดเย็นวันศุกร์หลังเซสชันนิวยอร์ก และเปิดใหม่เย็นวันอาทิตย์พร้อมเซสชันซิดนีย์ ซิดนีย์เปิดสัปดาห์การซื้อขาย ตามด้วยโตเกียว ลอนดอน และนิวยอร์ก จังหวะของเซสชันครอบคลุมในเซสชันการเทรดฟอเร็กซ์ ซึ่งสรุปช่องว่างสุดสัปดาห์ไว้ในหัวข้อสั้น ๆ ด้วย
เวลาเปิดใหม่ที่แน่นอนในเวลา UTC เลื่อนหนึ่งชั่วโมงปีละสองครั้ง เพราะจุดอ้างอิงคือนาฬิกานิวยอร์ก และเวลาออมแสงของสหรัฐเริ่มและสิ้นสุดคนละวันกับยุโรปและเอเชีย กลไกอยู่ในทำไมเวลาออมแสงทำให้เซสชันการเทรดเลื่อน MT5 แสดงเวลาเซิร์ฟเวอร์ ซึ่งเป็นค่าชดเชยคงที่จากนิวยอร์ก ข้อกำหนดสัญลักษณ์ในแพลตฟอร์มจึงเป็นแหล่งที่เชื่อถือได้สำหรับเวลาเปิดและปิดของแต่ละตราสาร
ไม่ใช่ทุกสินทรัพย์ปิดพร้อมกันหรือด้วยเหตุผลเดียวกัน ตารางเปรียบเทียบสิ่งที่ทำให้เกิดช่องว่างในแต่ละประเภทที่มีใน Vanto
| ประเภทสินทรัพย์ | ทำไมช่องว่างจึงเกิดได้ | ช่องว่างรายสัปดาห์ | ช่องว่างอื่น |
|---|---|---|---|
| ฟอเร็กซ์ | ตลาดปิดจากเย็นวันศุกร์ถึงเย็นวันอาทิตย์ | มี | พบน้อย ส่วนใหญ่รอบการประกาศตามกำหนดและการตัดสินใจของธนาคารกลาง |
| โลหะ (ทองคำ เงิน) | ปิดสุดสัปดาห์เหมือนกัน บวกข่าวสุดสัปดาห์เรื่องอัตราดอกเบี้ยและภูมิรัฐศาสตร์ | มี | รอบการประกาศข้อมูล |
| ดัชนี | ตลาดเงินสดอ้างอิงปิด CFD ตามเวลาของตราสารเอง | มี | ที่การเปิดรายวันของตลาดอ้างอิงด้วย |
| พลังงาน (น้ำมัน ก๊าซ) | ข่าวสุดสัปดาห์เรื่องอุปทาน บวกการปิดของตลาดเอง | มี | ที่การพักรายวันและการประกาศสต็อก |
| คริปโต | ตลาดอ้างอิงซื้อขายทุกวัน | ไม่ใช่โดยหลัก | ระหว่างการบังคับปิดต่อเนื่องและการเคลื่อนไหวรุนแรง |
แถวคริปโตสะท้อนโครงสร้างของตลาด ไม่ใช่คำมั่นเรื่องเวลาเสนอราคาของ Vanto ฟีดสดระบุสัญลักษณ์คริปโตว่าไม่มีวัน triple swap ซึ่งสอดคล้องกับตลาดที่ไม่ข้ามสุดสัปดาห์ ตรวจข้อกำหนดสัญลักษณ์ใน MT5 สำหรับเวลาของตราสารใดที่คุณถือ
อะไรทำให้ราคาเกิดช่องว่างตอนเปิดวันอาทิตย์โดยเฉพาะ?
ช่องว่างวันอาทิตย์มีสามสาเหตุแยกกัน และรวมกันในสัดส่วนต่างกันทุกสัปดาห์
ข่าวที่เข้ามาขณะตลาดปิด นี่คือสาเหตุหลัก สกุลเงินเคลื่อนไหวตามข้อมูล และข้อมูลเข้ามาต่อเนื่องตลอดสุดสัปดาห์ ราคาแรกสะท้อนมุมมองของตลาดหลังข่าว ไม่ใช่มุมมองวันศุกร์
สภาพคล่องบางในไม่กี่นาทีแรก ตอนเปิดใหม่ มีผู้เข้าร่วมเสนอราคาน้อย ดีลเลอร์ขยายราคาเสนอเพราะ order book ตื้นและไม่ทราบกระแสข่าวตั้งแต่วันศุกร์ ราคาแรกอาจมาจากดีลเลอร์ไม่กี่ราย และสะท้อนความระมัดระวังของพวกเขามากกว่าฉันทามติ order book ที่บางยังขยับเร็วกว่าด้วยคำสั่งเล็ก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเหตุที่นาทีแรกอาจดูเป็นช่องว่างที่ต่อมาถอยกลับบางส่วน ความสัมพันธ์ระหว่างสภาพคล่องและต้นทุนอธิบายในสเปรดในการเทรดคืออะไร
Order flow ที่สะสมตลอดสุดสัปดาห์ ผู้เข้าร่วมบางคนเทรดไม่ได้ขณะตลาดปิด แต่ตัดสินใจได้ คำสั่ง stop คำสั่งรอ และการป้องกันความเสี่ยงที่ต่อคิวรอเปิดล้วนรออยู่ และแข่งกันเข้าสภาพคล่องแรกพร้อมกัน
ในสัปดาห์ส่วนใหญ่ สามสาเหตุหักล้างกันเป็นความต่างเล็กมาก ช่องว่างใหญ่ขึ้นเมื่อสุดสัปดาห์มีเรื่องที่น่าประหลาดใจจริง ช่วงสุดสัปดาห์ไม่มีราคาให้ตอบสนอง การตั้งราคาใหม่ทั้งหมดจึงลงในขั้นเดียว
ช่องว่างฟอเร็กซ์ใหญ่เพียงใดเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่น?
ช่องว่างฟอเร็กซ์มักเล็กเมื่อเทียบกับดัชนี โลหะ และคริปโต เพราะคู่สกุลเงินหลักเป็นตลาดที่ลึกที่สุดและเสนอราคาต่อเนื่องที่สุด และช่วงรายสัปดาห์ทั่วไปแคบในแง่เปอร์เซ็นต์ เล็กไม่ได้หมายความว่าไร้อันตราย เพราะเลเวอเรจคูณเปอร์เซ็นต์เล็กให้เป็นสัดส่วนใหญ่ของมาร์จิ้น
ขนาดช่องว่างปรับตามความผันผวนของตราสาร โดยทั่วไป ยิ่งตราสารเคลื่อนไหวมากในวันปกติ ช่องว่างของมันยิ่งมักใหญ่ในแง่เปอร์เซ็นต์ ทองคำและ CFD ดัชนีจึงมักเกิดช่องว่างมากกว่าคู่สกุลเงินหลัก บทความความผันผวนในการเทรดคืออะไรและaverage true range คืออะไรแสดงวิธีวัดการเคลื่อนไหวทั่วไปของตราสาร ซึ่งเป็นไม้บรรทัดที่ถูกต้องในการตัดสินว่าช่องว่างเป็นเรื่องปกติหรือสุดโต่ง ฟีดของ Vanto ไม่เก็บขนาดช่องว่างในอดีต จึงไม่ระบุช่องว่างเฉลี่ยที่นี่
คำถามที่มีประโยชน์กว่าไม่ใช่ช่องว่างใหญ่เพียงใด แต่บัญชีรอดช่องว่างใหญ่เพียงใดได้ หัวข้อถัดไปตอบด้วยเลขคณิต
ช่องว่างต้องไปไกลเพียงใดจึงล้างมาร์จิ้นของคุณ?
ช่องว่างเท่ากับ 1 หารด้วยเพดานเลเวอเรจใช้มาร์จิ้นทั้งหมดของสถานะ: 0.20% ที่ 1:500, 1% ที่ 1:100 และ 10% ที่ 1:10 เหตุผลคือมาร์จิ้นคือมูลค่าตามสัญญาหารด้วยเลเวอเรจ การเคลื่อนไหวของราคาที่เท่ากับมาร์จิ้นจึงเป็นส่วนกลับของเลเวอเรจ
ตารางใช้ภาพรวมฟีดของ Vanto วันที่ 10 ตุลาคม 2026 และหนึ่งล็อตต่อตราสาร มูลค่าตามสัญญาคือขนาดสัญญาคูณราคา มาร์จิ้นที่เพดานคือมูลค่าตามสัญญาหารด้วยเลเวอเรจของประเภทนั้น คอลัมน์ stop-out สมมติว่าบัญชีมีระดับมาร์จิ้น 200% พอดี (equity เป็นสองเท่าของมาร์จิ้น) และไม่มีสถานะอื่น Stop-out อยู่ที่ระดับมาร์จิ้น 50% ขาดทุนที่ไปถึงจึงเป็น 1.5 เท่าของมาร์จิ้น ซึ่งคือการเคลื่อนไหว 1.5 หารด้วยเลเวอเรจ ไม่รวมสเปรด สว็อป และสถานะอื่น
| ตราสาร (1 ล็อต) | ประเภทและเพดาน | มูลค่าตามสัญญา | มาร์จิ้นที่เพดาน | การเคลื่อนไหวเท่ากับมาร์จิ้น | การเคลื่อนไหวจากระดับมาร์จิ้น 200% ถึง stop-out |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | ฟอเร็กซ์ 1:500 | USD 112,014 | USD 224.03 | 0.20% ราว 22.4 pip | 0.30% ราว 33.6 pip |
| GBPUSD | ฟอเร็กซ์ 1:500 | USD 132,346 | USD 264.69 | 0.20% ราว 26.5 pip | 0.30% ราว 39.7 pip |
| USDJPY | ฟอเร็กซ์ 1:500 | USD 100,000 | USD 200.00 | 0.20% ราว 31.7 pip | 0.30% ราว 47.5 pip |
| XAUUSD | โลหะ 1:500 | USD 419,438 | USD 838.88 | 0.20% USD 8.39 | 0.30% USD 12.58 |
| US500 | ดัชนี 1:100 | USD 7,821 | USD 78.21 | 1% 78.2 จุด | 1.5% 117.3 จุด |
| BTCUSD | คริปโต 1:10 | USD 82,886 | USD 8,288.59 | 10% USD 8,288.59 | 15% USD 12,432.88 |
สามข้อสรุปตามมาจากตาราง
- บนฟอเร็กซ์และทองคำ ช่องว่าง 0.3% ก็พอ การเคลื่อนไหว 0.3% เล็กในแง่เปอร์เซ็นต์ แต่สำหรับบัญชีที่ระดับมาร์จิ้น 200% ก็พอจะถึง stop-out
- เพดานต่างกันตามประเภท และบัฟเฟอร์ก็ต่างกัน CFD S&P 500 หนึ่งล็อตผูกมาร์จิ้น USD 78 และช่องว่าง 1% ใช้มันหมด เพดานของประเภท ไม่ใช่ชื่อเสียงของตราสาร เป็นตัวกำหนดบัฟเฟอร์
- ตัวเลขอธิบายหนึ่งล็อตและหนึ่งสถานะ สถานะที่เล็กลงหรือยอดคงเหลือที่ใหญ่ขึ้นเลื่อนเกณฑ์ไปอีกทาง ระดับมาร์จิ้น stop-out และวิธีคำนวณครอบคลุมในระดับ stop-out ในการเทรดคืออะไรและมาร์จิ้นในการเทรดคืออะไร ที่ Vanto มาร์จิ้นคอลอยู่ที่ 100% และ stop-out ที่ 50% ในบัญชีทั้งสองประเภท
Stop-out ไม่ใช่กำแพงที่ยึดราคาไว้ หากตลาดเปิดใหม่เลยระดับ stop-out แพลตฟอร์มปิดสถานะที่ราคาแรกที่มี การขาดทุนจึงอาจเกินจุดที่ระดับ 50% ถูกข้าม ดังที่คำเตือนความเสี่ยงระบุ การเทรดด้วยมาร์จิ้นอาจส่งผลให้ขาดทุนมากกว่าจำนวนเงินที่ฝาก
เกิดอะไรกับ stop-loss เมื่อราคากระโดดทะลุมัน?
stop-loss ที่อยู่ในช่องว่างถูกกระตุ้นที่ราคาเสนอแรกหลังช่องว่าง และสถานะถูกปิดที่ราคาตลาด ราคาออกจึงเป็นราคาเปิดใหม่ ไม่ใช่ราคา stop การขาดทุนคือการขาดทุนที่วางแผนบวกระยะที่ตลาดกระโดดเลย stop กฎทั่วไปอธิบายในคำสั่ง stop-loss คืออะไร ซึ่งมีตัวอย่างทองคำ บทความนี้เพิ่มกรณีฟอเร็กซ์
ตัวอย่างการคำนวณ ใช้ภาพรวมฟีดของ Vanto วันที่ 10 ตุลาคม 2026: EURUSD bid 1.12014 เทรดเดอร์ถือสถานะซื้อหนึ่งล็อตโดยมี stop ที่ 1.11714 ห่าง 30 pip
- การขาดทุนที่วางแผน: 30 pip x USD 10 ต่อ pip x 1 ล็อต = USD 300
- ตลาดเปิดใหม่วันอาทิตย์ด้วย bid 1.11214 ซึ่งต่ำกว่าจุดเข้า 80 pip (1.12014 - 1.11214 = 0.00800)
- stop ถูกกระตุ้นที่ราคาเสนอแรกและเติมใกล้ราคาเปิดใหม่ 1.11214
- การขาดทุนที่เกิดขึ้นจริง: 0.00800 x 100,000 = USD 800 บวกสเปรดตอนเปิด
- ต่างจากแผน: USD 500 หรือราว 2.7 เท่าของการขาดทุนที่วางแผน (800 หารด้วย 300)
stop ทำหน้าที่ของมันแล้ว: ปิดสถานะที่ราคาแรกที่มี มันปิดที่ราคาที่ไม่มีอยู่ไม่ได้
คำสั่งรอทำงานแบบเดียวกัน buy stop ส่งคำสั่งตลาดเมื่อราคาขึ้นถึงระดับหนึ่ง วิธีใช้ MetaTrader 5 อธิบายคำสั่ง stop ที่ถูกกระตุ้นว่าเป็นคำขอให้ส่งคำสั่งตลาด เติมที่ราคาที่ระบุหรือแย่กว่า หากตลาดเปิดเหนือระดับนั้น คำสั่งเติมที่ ask ตอนเปิด ซึ่งอาจแย่กว่าระดับที่ตั้งไว้ buy limit เติมที่ระดับของมันหรือดีกว่า ช่องว่างในทางที่เป็นประโยชน์จึงเติมด้วยราคาที่ดีกว่า และช่องว่างสวนทางทิ้งคำสั่งไว้ไม่ถูกเติม ทั้งสองพฤติกรรมเปรียบเทียบในbuy limit กับ buy stop
กลไก slippage ที่ราคาเสนอแรกอธิบายในSlippage ในการเทรดคืออะไร
ช่องว่างเติมเต็มเสมอหรือไม่?
ไม่ การเติมช่องว่าง คือราคากลับไปที่ราคาปิดวันศุกร์ เกิดบ่อยพอที่เทรดเดอร์พูดถึง และไม่ได้เกิดอย่างเชื่อถือได้ กฎที่บอกว่าเกิดเสมอไม่มีข้อมูลของบทความนี้รองรับ และไม่ควรสมมติ
เหตุผลง่าย ช่องว่างคือการตั้งราคาใหม่ที่เกิดจากข้อมูล หากข้อมูลเปลี่ยนมูลค่ายุติธรรมของสกุลเงิน ราคาเก่าไม่มีแรงดึงพิเศษ หากช่องว่างเกิดจากสภาพคล่องบางตอนเปิดและข่าวเป็นเรื่องเล็ก ราคาอาจเลื่อนกลับเมื่อความลึกกลับมา การแยกสองกรณีแบบเรียลไทม์เป็นส่วนที่ยาก เทรดเดอร์ที่ถือทุกช่องว่างเป็นการสวนทางไม่มีความได้เปรียบในวันที่ข่าวเป็นเรื่องจริง และตารางมาร์จิ้นข้างต้นแสดงว่าเหลือที่ว่างน้อยเพียงใด
เมื่อกฎพัง: ช่องว่างที่ไม่ใช่ช่องว่างสุดสัปดาห์
ช่องว่างสุดสัปดาห์เห็นชัดที่สุด แต่กลไกเดียวกันทำงานเมื่อใดก็ตามที่การซื้อขายหยุดหรือสภาพคล่องบางลง และหลายกรณีดูเหมือนช่องว่างโดยไม่ได้เกิดจากสุดสัปดาห์
- การพักรายวันและการเปิดเซสชัน CFD ดัชนีตามเวลาของตลาดอ้างอิง ดัชนีหุ้นจึงเกิดช่องว่างตอนเริ่มเซสชันของตัวเองในวันทำการใดก็ได้ ไม่ใช่เฉพาะวันอาทิตย์
- การประกาศตามกำหนด ราคาเสนอแรกหลังการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยหรือการประกาศ payrolls อาจข้ามไปหลาย pip บทความNFP ส่งผลต่อดอลลาร์สหรัฐอย่างไรแสดงว่าการตั้งราคาใหม่นั้นกระจุกตัวได้เพียงใด
- วันหยุด วันหยุดในศูนย์กลางการเงินหนึ่งลดสภาพคล่อง และการเปิดครั้งถัดไปอาจตั้งราคาใหม่มากกว่าข่าวหนึ่งวัน
- การเปลี่ยนระบอบสกุลเงิน ธนาคารกลางที่ละทิ้งนโยบาย เช่น การตรึงค่าหรือการปกป้องระดับหนึ่ง อาจทำให้เกิดช่องว่างกลางสัปดาห์
ในทุกกรณี การป้องกันเหมือนกัน: กำหนดขนาดสถานะให้ช่องว่างที่ใหญ่กว่า stop ไม่คุกคามบัญชี เทรดเดอร์ที่ต้องการให้ stop แม่นยำต้องใช้สถานะที่เล็กลง เพราะแพลตฟอร์มทำให้ stop แม่นยำไม่ได้
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยเมื่อถือสถานะข้ามสุดสัปดาห์
ข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดคือถือ stop เป็นการรับประกัน กำหนดขนาดสถานะด้วยระยะ stop อย่างเดียว และมองข้ามต้นทุนการถือสถานะข้ามสุดสัปดาห์
- กำหนดขนาดด้วยระยะ stop อย่างเดียว stop ที่ 30 pip เสี่ยง USD 300 ต่อล็อตก็ต่อเมื่อตลาดซื้อขายผ่าน 30 pip การกำหนดขนาดสถานะโดยสมมติว่า stop แม่นยำประเมินความเสี่ยงต่ำไปเท่ากับขนาดช่องว่าง การกำหนดขนาดสถานะควรเผื่อที่ให้ stop ที่เติมไม่ดี
- มองข้ามมาร์จิ้นช่วงสุดสัปดาห์ มาร์จิ้นถูกถือต่อเนื่อง สถานะที่สบายวันศุกร์ที่ระดับมาร์จิ้น 200% อาจถึง stop-out จากการเคลื่อนไหว 0.3% ดังตารางแสดง
- ลืมสว็อป ต้นทุนการเงินสะสมขณะสถานะเปิดอยู่ บนฟอเร็กซ์และโลหะ ค่าสามเท่าบันทึกวันพุธ และบนดัชนีและพลังงานวันศุกร์ ในฟีดของ Vanto วันสามเท่าชดเชยสุดสัปดาห์ สถานะที่ถือผ่านวันนั้นจึงจ่ายหรือได้รับสามวันพร้อมกัน ดูวัน triple swap คืออะไร ฟีดแสดงว่าคริปโตไม่มีวันสามเท่า
- สมมติว่าการป้องกันความเสี่ยงขจัดความเสี่ยงช่องว่าง สถานะที่ป้องกันความเสี่ยงยังมีความเสี่ยงด้านการเติมคำสั่งในแต่ละขา จึงไม่ควรสมมติว่าสถานะที่หักล้างกันทำงานเป็นหนึ่งเดียว
- เทรดในไม่กี่นาทีแรก ไม่กี่นาทีแรกหลังเปิดรวมสเปรดที่กว้างที่สุดของสัปดาห์กับ order book ที่บางที่สุด คำสั่งตลาดในช่วงนั้นอาจเติมไกลจากราคาเสนอบนหน้าจอ
เทรดเดอร์จัดการความเสี่ยงช่องว่างสุดสัปดาห์อย่างไร
เทรดเดอร์จัดการความเสี่ยงช่องว่างด้วยการลดขนาดก่อนปิด ไม่ใช่ด้วยการขยับ stop เพราะ stop ป้องกันราคาที่ไม่ได้ซื้อขายไม่ได้ แนวทางทั่วไปเป็นการอธิบาย ไม่ใช่คำแนะนำ และแต่ละแนวทางมีต้นทุน
| แนวทาง | ทำอะไร | ต้นทุนหรือสิ่งที่ยังเปิดอยู่ |
|---|---|---|
| ปิดก่อนตลาดปิดวันศุกร์ | ขจัดการเปิดรับข่าวสุดสัปดาห์ | สละการเคลื่อนไหวสุดสัปดาห์ที่เป็นประโยชน์ ราคาปิดวันศุกร์ก็อาจบางได้ |
| ลดขนาดก่อนสุดสัปดาห์ | เก็บสถานะที่เล็กลงในตลาด ช่องว่างจึงใช้มาร์จิ้นน้อยลง | ลดกำไรในสัดส่วนเดียวกัน |
| รักษาระดับมาร์จิ้นสูง | ยอดคงเหลือที่สูงกว่ามาร์จิ้นมากรับช่องว่างที่ใหญ่กว่าได้ก่อน stop-out | ผูกเงินทุนที่ไม่ได้สร้างอะไร |
| ใช้คำสั่งรอแทนคำสั่งตลาดตอนเปิด | หลีกเลี่ยงการไล่ตามราคาเสนอแรก | คำสั่งรอประเภท stop ยังเติมที่ราคาช่องว่าง |
| อ่านข่าวสุดสัปดาห์ก่อนเปิด | แสดงว่าตลาดน่าจะตั้งราคาใหม่เรื่องอะไร | ไม่ขจัดช่องว่าง ขจัดเพียงความประหลาดใจ |
ไม่มีแนวทางใดทำให้ stop แม่นยำ มันเปลี่ยนว่าบัญชีรับช่องว่างใหญ่เพียงใดได้ ทางเลือกที่ถูกต้องขึ้นกับขนาดสถานะ ยอดคงเหลือ และความทนต่อความเสี่ยง ซึ่งมีเพียงเทรดเดอร์เท่านั้นที่ตัดสินได้
คำถามที่พบบ่อย
ทำไมฟอเร็กซ์มีช่องว่างทั้งที่ซื้อขาย 24 ชั่วโมงต่อวัน?
ฟอเร็กซ์ซื้อขาย 24 ชั่วโมงต่อวันเฉพาะวันทำการ จึงมีช่องว่างทุกสุดสัปดาห์ ตลาดปิดเย็นวันศุกร์และเปิดใหม่เย็นวันอาทิตย์ โดยไม่มีการซื้อขายระหว่างนั้น ระหว่างสัปดาห์ ช่องว่างรายสัปดาห์นี้ไม่เกิดเพราะเซสชันส่งต่อกัน
stop-loss ป้องกันการขาดทุนจากช่องว่างสุดสัปดาห์ได้หรือไม่?
ไม่ stop-loss ป้องกันการขาดทุนจากช่องว่างสุดสัปดาห์ไม่ได้ มันถูกกระตุ้นที่ราคาเสนอแรกหลังเปิดและเติมที่ราคานั้น ซึ่งอาจแย่กว่าระดับ stop มีเพียงสถานะที่เล็กลงหรือไม่ถือสถานะข้ามสุดสัปดาห์ที่ลดการเปิดรับ
ช่องว่างสุดสัปดาห์ของทองคำและดัชนีใหญ่กว่าฟอเร็กซ์หรือไม่?
โดยปกติใช่ ในแง่เปอร์เซ็นต์ เพราะ CFD ทองคำและดัชนีผันผวนกว่าคู่สกุลเงินหลัก ฟีดของ Vanto ไม่มีประวัติขนาดช่องว่าง จึงไม่ระบุค่าเฉลี่ยที่นี่ ให้วัดการเคลื่อนไหวทั่วไปของตราสารเองด้วย average true range
CFD คริปโตมีช่องว่างสุดสัปดาห์หรือไม่?
CFD คริปโตไม่ตามรูปแบบรายสัปดาห์ของฟอเร็กซ์ เพราะตลาดคริปโตอ้างอิงซื้อขายทุกวัน แต่ยังเกิดช่องว่างได้ระหว่างการเคลื่อนไหวรุนแรงและการบังคับปิดต่อเนื่อง เมื่อสภาพคล่องหายไปและราคาเสนอกระโดด ตรวจข้อกำหนดสัญลักษณ์ใน MT5 สำหรับเวลาเสนอราคาของตราสารที่คุณถือ
เปิดวันอาทิตย์ตรงกับกี่โมงในเขตเวลาของฉัน?
ตลาดเปิดใหม่หลังพักสุดสัปดาห์ เวลาที่แน่นอนขึ้นกับตราสารและเปลี่ยนได้ตามเวลาออมแสง จึงควรตรวจเซสชันการซื้อขายในข้อกำหนดสัญลักษณ์ใน MT5 แทนการพึ่งเวลานาฬิกาคงที่
การเทรดด้วยมาร์จิ้นทำให้ช่องว่างอันตรายขึ้นหรือไม่?
ใช่ เพราะราคากระโดดเท่ากันเป็นสัดส่วนที่ใหญ่กว่าของมาร์จิ้นเมื่อเลเวอเรจสูงกว่า ที่ 1:500 ช่องว่าง 0.20% เท่ากับมาร์จิ้นที่วางบนฟอเร็กซ์และโลหะ และสถานะที่ระดับมาร์จิ้น 200% ถึง stop-out ที่การเคลื่อนไหว 0.30% เลเวอเรจขยายทั้งขาดทุนและกำไร
คำนวณตัวเลขสำหรับสถานะของคุณเอง
ก่อนถือสถานะข้ามสุดสัปดาห์ ตรวจว่าช่องว่างจะมีต้นทุนเท่าใด เครื่องคำนวณการเทรดของ Vanto แสดงมาร์จิ้น มูลค่า pip และขนาดสัญญาของแต่ละสัญลักษณ์ที่ราคาสด ซึ่งคือทุกอย่างที่ตารางข้างต้นต้องใช้ สำหรับตราสารที่ครอบคลุมที่นี่ ดูวิธีเทรด EUR/USD วิธีเทรด USD/JPY วิธีเทรดทองคำและวิธีเทรด S&P 500 พื้นฐานของล็อตและเลเวอเรจอยู่ในล็อตในการเทรดคืออะไรและเลเวอเรจในการเทรดคืออะไร
คำเตือนความเสี่ยง การเทรดหลักทรัพย์ ฟิวเจอร์ส ออปชัน และสัญญาซื้อขายส่วนต่างเป็นตราสารทางการเงินที่ซับซ้อนซึ่งต้องอาศัยความรู้และความเข้าใจ ราคาสามารถผันผวนได้อย่างมีนัยสำคัญและหลักทรัพย์อาจไร้มูลค่าได้ นักลงทุนอาจขาดทุนเกินกว่าศักยภาพในการทำกำไร การเทรดด้วยมาร์จิ้นอาจส่งผลให้ขาดทุนมากกว่าจำนวนเงินที่ฝากไว้ตอนแรก ผลงานในอดีตไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องบ่งชี้ผลในอนาคต ข้อมูลในบทความนี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คำชี้แนะ หรือข้อเสนอให้ซื้อหรือขายตราสารทางการเงินใด ๆ โปรดพิจารณาว่าการเทรด CFD เหมาะสมกับสถานการณ์ของท่านหรือไม่ และขอคำปรึกษาอิสระหากจำเป็น