Ano ang Average True Range (ATR)? Stop Distance at Lot Size sa Iba't Ibang Instrumento

Pang-edukasyong nilalaman. Ipinapaliwanag ng artikulong ito ang average true range indicator at kung paano nito kino-convert ang stop distance sa lot size sa iba't ibang instrumento. Hindi ito bumubuo ng payo sa pamumuhunan o rekomendasyon. Ang pag-trade ng CFD ay may malaking panganib ng pagkalugi at maaaring hindi angkop para sa lahat ng mamumuhunan.

Ang average true range (ATR) ay ang average ng true range sa itinakdang bilang ng periods, 14 bilang default. Ang true range ng isang period ay ang distansya nito mula high hanggang low, pinalawak upang isama ang anumang gap mula sa nakaraang close. Ipinapakita ng ATR kung gaano kalayo karaniwang naglalakbay ang market bawat period, sa price units, at walang sinasabi tungkol sa direksyon.

Ang pangkalahatang ideya ng volatility ay saklaw sa ano ang volatility sa trading. Ang artikulong ito ay isang hakbang pa: kung paano sini-smooth ang ATR, kung paano ito idaragdag sa MT5, at bakit ang isang ATR ay nagkakahalaga ng napakaibang halaga ng pera bawat lot sa forex, gold, oil, indices at crypto.

Paano Kinukwenta ang Average True Range?

Nagsisimula ang ATR sa true range, ang pinakamalaki sa tatlong distansya: kasalukuyang high bawas kasalukuyang low, ang absolute na kasalukuyang high bawas nakaraang close, at ang absolute na kasalukuyang low bawas nakaraang close. Kinukuha ng ikalawa at ikatlong termino ang mga gap, na hindi makikita ng simpleng high-low range. Ang depinisyon ng tatlong distansya at ang halimbawang apat na araw ay nasa artikulo tungkol sa volatility; hindi na ito inuulit dito.

Ang hindi sakop ng artikulong iyon ay ang smoothing. Karamihan ng charting package ay sumusunod sa paraan ni J. Welles Wilder, na nagpakilala ng indicator. Pagkatapos ng unang ATR (simpleng average ng unang N true ranges), ang bawat bagong value ay:

ATR = (nakaraang ATR x (N - 1) + pinakahuling true range) / N

Isang halimbawang kalkulasyon na may N = 3, upang maikli ang arithmetic, at ang mga araw-araw na true range na ito sa EURUSD, sa pips: 60, 50, 70, 40, 80.

Ang Araw 5 ang pinakamalaking true range sa serye (80 pips), ngunit ang ATR ay tumaas lamang hanggang 62.2. Sadyang mabagal ang Wilder smoothing: ang bawat bagong araw ay may bigat na 1/N. Ang 14-period na ATR ay nagbibigay sa pinakahuling araw ng bigat na humigit-kumulang 7%, kaya kailangan nito ng ilang malalaking araw na sunod-sunod para gumalaw nang kapansin-pansin.

Paano Magdagdag ng ATR sa MetaTrader 5?

Buksan ang Insert menu, piliin ang Indicators, pagkatapos Oscillators, pagkatapos Average True Range, at itakda ang period (default 14). Iginuguhit ng MT5 ang ATR sa sarili nitong window sa ilalim ng chart, sa price units, hindi sa pips.

Dalawang praktikal na punto:

• Units. Sa five-digit na forex symbol tulad ng EURUSD, ang ATR window ay nagpapakita ng value na tulad ng 0.00112, na 11.2 pips. Sa gold, na may dalawang digit, ang 41.94 ay USD 41.94 bawat ounce.
• Smoothing. Ang built-in na ATR ng MetaTrader 5 ay nag-a-average ng true range gamit ang simple moving average, gaya ng ipinapakita ng MetaQuotes example source nito (ATR.mq5), hindi ang recursive formula ni Wilder, kaya bahagyang naiiba ang value nito sa figure sa mga charting site na gumagamit ng Wilder. Ikumpara ang parehong paraan kapag naghahambing ng mga instrumento o petsa.

Ang parehong distansya ay mababasa rin sa points, ang unit na ginagamit ng MT5 para sa mga distansya ng trailing stop. Sa EURUSD (5 digits), ang isang pip ay 10 points, kaya ang ATR na 11.2 pips ay 112 points. Sa gold (2 digits), ang isang point ay USD 0.01, kaya ang ATR na USD 41.94 ay 4,194 points. Ipinapaliwanag ng depinisyon ng pip kung saan humihinto ang pip bilang natural na unit.

Bakit Magkaiba ang Halaga ng Isang ATR sa Bawat Instrumento?

Ang isang ATR ay distansya ng presyo, at ang perang nasa likod nito ay ang distansyang iyon na pinarami sa contract size at sa bilang ng lots. Ang contract size ay kung ilang unit ng underlying ang kinokontrol ng isang lot, saklaw sa ano ang contract size. Kaya ang dalawang instrumento na may parehong percentage na ATR ay maaaring magkaiba ng limampung beses sa tubo o lugi bawat lot.

Pinananatiling pare-pareho ng table ang ATR sa ipinapalagay na 1% ng presyo para sa bawat symbol, na hindi sukat at hindi karaniwan sa alinman sa mga ito. Ihihiwalay nito kung ano ang ginagawa ng contract specification. Ang mga presyo, contract size at limitasyon ng lot ay mula sa Vanto feed snapshot, 10 Oktubre 2026; ipinapalagay na USD ang account currency.

Kumikilos ang mga numero ayon sa sinasabi ng contract size. Ang isang lot ng gold (100 ounces) at isang lot ng silver (5,000 ounces) ay napakaibang mga position, at ang isang lot ng US500 ay isang index unit lamang. Kaya ang trader na nagsi-size sa bawat symbol gamit ang parehong nakagawiang lot ay nanganganib ng napakaibang halaga para sa parehong distansya sa chart, na siya ring dahilan kung bakit nagkakaiba ang pip value sa mga forex pair at nagkakaiba ang minimum na lot sa mga class (minimum lot size).

Paano Mag-size ng Position Mula sa ATR?

Ang position size mula sa ATR ay may tatlong hakbang: pumili ng stop distance bilang multiple ng ATR, i-convert ito sa pera bawat lot, at hatiin ang halagang tinatanggap mong mawala sa figure na iyon.

Lots = halagang nanganganib / (stop distance x contract size), ibinababa sa lot step.

Ang multiple (1.5 sa ibaba) ay ilustrasyon, hindi rekomendasyon; ang mga trader ang pumipili ng sarili nila. Ang halagang nanganganib ay USD 100 sa bawat linya. Parehong snapshot at parehong ipinapalagay na ATR na 1% ng presyo.

Kunin ang EURUSD: 1.5 x 112 pips = 168 pips. Ang isang pip sa 1 lot ay USD 10, kaya ang 1 lot ay nawawalan ng USD 1,680 sa stop. USD 100 / USD 1,680 = 0.0595 lots, na ibinaba sa 0.01 step ay 0.05. Mahalaga ang pagbaba: ang pag-round sa 0.06 ay mangangahulugang risk na USD 100.80.

Ipinapakita ng gold ang limitasyon. USD 100 / USD 6,292 = 0.0159 lots, na ibinababa sa 0.01, ang minimum. Ang ticket na iyon ay nanganganib na ng USD 62.92 sa stop na ito, at walang mas maliit na size. Kung ang plano ay manganib ng USD 20, hindi ma-trade ang stop distance na ito sa gold sa anumang valid na size. Ang natitirang variable lamang ay mas masikip na stop (na mas malapit sa ingay) o mas malaking halaga ng risk. Ang minimum lot at step bawat symbol ay nasa minimum lot size.

Ang stop na aktwal na natamaan ay maaaring mapunan sa mas masamang presyo kaysa sa planado, kaya ang tunay na lugi ay maaaring lumampas sa mga halaga sa itaas. Ito ay slippage.

Ano ang Ibig Sabihin ng ATR Multiples sa Paglalagay ng Stop?

Ang stop sa maliit na multiple ng ATR ay nasa loob ng karaniwang range ng market; ang stop sa mas malaking multiple ay nasa labas nito, kapalit ng mas malaking lugi bawat lot. Ang multiple ay trade-off, hindi setting na may tamang value.

Ang lot size at stop distance ay gumagalaw sa magkabilang direksyon kapag nakapirmi ang halagang nanganganib: ang pagdodoble ng multiple ay nagpapahati sa lots. Ito ang parehong ugnayan gaya sa artikulo tungkol sa volatility, at kaugnay ito ng risk-reward ratio: ang stop sa 1.5 x ATR ay nangangailangan ng target na 3 x ATR para sa 2 to 1 na ratio, at ang malayong target ay karaniwang mas madalang maabot.

Hiwalay na pagsusuri ang margin. Magkaibang numero ang position size mula sa risk at ang kinakailangang margin, at ang ikalawa ay dapat ding magkasya sa account. Tingnan ang ano ang margin at ang stop-out level, na 50% sa Vanto na may margin call sa 100%.

Kailan Nakaliligaw ang ATR?

Nakaliligaw ang ATR tuwing ang susunod na period ay hindi tulad ng mga period sa loob ng window. Apat na kaso:

• Pagbabago ng regime. Ang 14-period na ATR mula sa tahimik na dalawang linggo ay minamaliit ang range sa araw ng malaking release. Ang stop na mukhang nasa labas ng ingay ay nasa loob pala nito.
• Itinatago ng window ang mga pangyayari. Ang isang araw na limang beses na mas malaki kaysa sa iba ay nagpapataas ng 14-araw na average, pagkatapos ay lalabas sa window pagkaraan ng 14 na araw at biglang bababa ang ATR nang walang pagbabago sa market.
• Raw units sa iba't ibang symbol. Ang ATR na 112 pips at ang ATR na USD 41.94 ay hindi maihahambing hangga't hindi hinahati ang bawat isa sa presyo nito, o ginagawang pera bawat lot gaya sa itaas.
• Gaps at weekends. Kasama sa true range ang mga gap, kaya ang araw na may gap ay nagpapalaki sa ATR kahit kalmado ang natitirang bahagi ng period. Pagkatapos ay pinalalaki ng ATR ang karaniwang galaw sa loob ng ilang panahon.

Hindi rin nililimitahan ng ATR ang lugi. Nagsi-size ito ng position para sa karaniwang galaw; ang hindi karaniwang galaw, gap sa pamamagitan ng stop o paglawak ng spread sa pagbubukas ay maaaring mawalan ng higit sa planado.

Mga Madalas Itanong

Ano ang magandang ATR setting?

Walang unibersal na setting. Ang default na 14 periods ang karaniwang kombensyon, at ang mas maikling window ay mas mabilis tumugon habang ang mas mahaba ay mas matatag. Pumili ng isang window, panatilihin ito, at maghambing ng magkatulad sa iba't ibang petsa at symbol.

Ipinapakita ba ng ATR kung tataas o bababa ang presyo?

Hindi. Ang true range ay absolute na distansya, kaya tumataas ang ATR sa matitinding rally at matitinding sell-off. Sinusukat nito kung gaano kalaki ang mga galaw, hindi kung saang direksyon.

Pareho ba ang ATR sa bawat platform?

Hindi. Ang recursive smoothing ni Wilder at ang simple moving average ng true range ay nagbibigay ng bahagyang magkaibang value mula sa parehong data. Madalas na gumagamit ang mga charting site ng paraan ni Wilder, at ang built-in na indicator ng MetaTrader ay gumagamit ng simpleng average, kaya suriin kung alin ang pinagmulan ng isang figure.

Paano i-convert ang ATR mula pips sa pera?

I-multiply ang ATR sa price units sa contract size at sa lots. Sa EURUSD, ang ATR na 112 pips ay 0.01120 x 100,000 = USD 1,120 bawat lot. Para sa mga forex pair na hindi naka-quote sa USD, ang resulta ay una sa quote currency at pagkatapos ay kino-convert.

Magagamit ba ang ATR sa anumang timeframe?

Oo. Nananatiling pareho ang bilang ng period ngunit nagbabago ang candle: ang 14 sa daily chart ay nag-a-average ng 14 na araw, ang 14 sa one-hour chart ay nag-a-average ng 14 na oras. Ang ATR mula sa mas mababang timeframe ay naglalarawan ng mas maikling galaw at hindi dapat ihalo sa stop na sinukat sa mas mataas.

Ang mas mataas ba na ATR ay nangangahulugan ng mas mataas na margin requirement?

Hindi direkta. Ang margin ay mula sa presyo, contract size, lots at leverage, hindi sa ATR. Naaapektuhan ng volatility ang risk ng margin call dahil ang mas malalaking swing ay mas mabilis na nagpapagalaw sa equity ng account, kaya pinalalaki ng leverage ang mga pagkalugi gayundin ang mga kita.

Kalkulahin ang mga Numero Bago Mag-size ng Position

Ipinapakita ng Vanto trading calculator ang contract size, pip value at margin para sa bawat symbol at lot size, na ginagawang halagang nanganganib ang stop distance na batay sa ATR bago ilagay ang order.

Babala sa panganib. Ang trading ng securities, futures, options, at contracts for differences ay mga complex financial instruments na nangangailangan ng kaalaman at pang-unawa. Ang mga presyo ay maaaring mag-fluctuate nang malaki at ang mga securities ay maaaring maging valueless. Ang mga investor ay maaaring magkaroon ng losses na lumalampas sa potensyal para sa profits. Ang trading sa margin ay maaaring magresulta sa losses na mas malaki kaysa sa halagang unang ipinasok. Ang past performance ay hindi kinakailangang gabay sa hinaharap na performance. Ang impormasyon sa artikulong ito ay para sa educational purposes lamang at hindi bumubuo ng investment advice, rekomendasyon, o alok na bumili o magbenta ng anumang financial instrument. Isaalang-alang kung ang CFD trading ay angkop sa iyong sitwasyon at humingi ng independent advice kung kinakailangan.